En trading, un milisegundo puede valer millones. ¿Estás dispuesto a apostar sin probar primero?
El problema
Lanzar una estrategia de trading sin simularla es como apostar a ciegas. El backtesting tradicional no captura latencias reales, slippage, condiciones extremas de mercado ni la dinámica real del order book. Descubrís los problemas cuando ya perdiste plata.
Nuestra solución
Creamos simuladores de mercado que replican condiciones reales: latencias de red, profundidad del book, eventos de volatilidad, flash crashes. Probás tu estrategia en miles de escenarios hasta que funciona. Después, si tiene sentido, la implementamos en hardware de ultra-baja latencia.
Aplicaciones
Simuladores de Mercado Completos
Order books, matching engines, feeds de datos con latencias realistas. Probá estrategias en condiciones que importan.
Backtesting de Verdad
Con slippage, costos de transacción, impacto de mercado y condiciones extremas. No el backtesting de juguete.
Hardware de Trading
Una vez validada la estrategia, implementación en FPGA con latencias sub-microsegundo. Del simulador al silicio.
Gestión de Riesgo
Simulación de escenarios de estrés, validación de límites, preparación para cisnes negros.
50 Simuladores Disponibles
Order Book Simulator
Replica el libro de órdenes con profundidad L2/L3 completa. Simula cómo se mueven las ofertas y demandas, el impacto de tus órdenes en el mercado, y cómo otros participantes reaccionan. Ideal para probar estrategias antes de arriesgar capital real.
Matching Engine
Motor de matching que funciona como los de exchanges reales: prioridad precio-tiempo, pro-rata, y otras lógicas. Probá cómo se ejecutan tus órdenes en distintas condiciones de mercado y liquidez.
Market Maker Bot
Simula estrategias de market making: spread dinámico según volatilidad, gestión de inventario, skew de precios. Evaluá rentabilidad y riesgo de proveer liquidez antes de ir al mercado real.
HFT Strategy Tester
Prueba estrategias de alta frecuencia con latencias sub-microsegundo. Simula la carrera por ser primero, el impacto de la co-location, y cómo pequeñas diferencias de velocidad afectan tus ganancias.
Momentum Strategy
Backtest de estrategias de momentum y trend following. Simula señales, puntos de entrada/salida, y evalúa performance en diferentes regímenes de mercado (trending vs ranging).
Mean Reversion
Estrategias de reversión a la media usando Bollinger, z-score, y otros indicadores estadísticos. Probá en qué condiciones funcionan y cuándo fallan catastróficamente.
Statistical Arbitrage
Arbitraje estadístico entre activos correlacionados. Simula cointegración, spread trading, y el riesgo de que las correlaciones históricas se rompan en condiciones de estrés.
Pairs Trading
Trading de pares cointegrados: acciones, ETFs, futuros. Simula la dinámica del spread, puntos de entrada, stop loss, y qué pasa cuando la relación histórica deja de funcionar.
Event-Driven Strategy
Estrategias basadas en eventos: earnings, fusiones, datos macro, noticias. Simula el impacto de eventos en precios y evaluá timing de entrada antes y después del anuncio.
Execution TWAP
Time-Weighted Average Price: divide órdenes grandes en el tiempo para minimizar impacto. Simula distintas configuraciones y compará contra benchmarks de ejecución.
Execution VWAP
Volume-Weighted Average Price: ejecuta siguiendo el patrón de volumen del mercado. Ideal para órdenes grandes que no quieren mover el precio.
Implementation Shortfall
Minimiza el costo total de ejecución vs precio de decisión. Balancea urgencia contra impacto de mercado. Simula el trade-off y optimiza parámetros.
Iceberg Order
Órdenes que muestran solo una fracción del tamaño total. Simula cómo el mercado reacciona, detecta icebergs de otros, y optimiza el tamaño visible.
Sniper Algorithm
Detecta liquidez oculta en dark pools y ejecuta rápido. Simula estrategias de hunting y evaluá el trade-off entre agresividad y signaling.
Pegged Orders
Órdenes que se ajustan automáticamente al bid, ask o midpoint. Simula distintos tipos de peg y evaluá cuándo conviene cada uno según condiciones de mercado.
Spread Trading
Trading de spreads entre instrumentos relacionados: calendar, inter-commodity, crack spreads. Simula la dinámica del spread y estrategias de entry/exit.
Index Arbitrage
Arbitraje entre índices y sus componentes (ETFs, futuros, basket). Simula tracking error, costos de ejecución y cuándo el arb es rentable después de costos.
Basis Trading
Trading del basis entre spot y futuros. Simula convergencia a vencimiento, roll costs, y estrategias de cash-and-carry.
Triangular Arbitrage
Arbitraje triangular en forex explotando inconsistencias entre pares. Simula latencias, costos y qué tan rápido desaparecen las oportunidades.
RL Trader
Trading con reinforcement learning: el agente aprende de la experiencia. Simula entrenamiento, evaluá overfitting, y compará contra estrategias tradicionales.